Entretiens Quant Researcher chez QRT : format des rounds et questions techniques posées
Quelqu'un a déjà eu des technical interviews chez QRT ? Je viens de passer les screenings de deux hedge funds pour des postes de Quant Researcher/Trader et je ne me sens clairement pas prêt. J'aimerais savoir sur quoi me pencher.
Ocelot Jovial 174Auteur du sujet13 juin 2026
15 réponses
Marmotte Doux 620
Marmotte Doux 620il y a 3 mois
Si c'est un poste lié de près ou de loin à la volatilité stochastique, je te conseille de checker ces notions : Itô, les processus de Lévy, Ornstein-Uhlenbeck, le modèle BNS et les méthodes MCMC (Markov Chain Monte Carlo).
Colibri Agile 179
Colibri Agile 179il y a 3 mois
Chez QRT, les entretiens sont axés sur tes projets perso. Il faut bien les présenter et bien répondre aux questions : ils vont creuser, et si tu dis que tu as utilisé tel modèle, il y a de fortes chances qu'on te pose des questions dessus.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Ok, j'en ai mis quelques-uns dans mon CV et ma cover letter. J'ai gardé une trace écrite de tout ce que j'ai dit, je vais poncer ça en profondeur. Merci pour l'info.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Petite update : j'avais été recalé chez QRT pour le stage de Quant Research/Trading, j'ai repostulé au même poste 2-3 mois après, et je viens de recevoir le mail pour les screenings alors que je pensais ne jamais être retenu. C'est plutôt régression linéaire, séries temporelles ? La dernière fois, on m'avait demandé pourquoi LASSO est parcimonieux.
Colibri Agile 179
Colibri Agile 179il y a 3 mois
J'ai eu un entretien QRT pour Dubaï en décembre. Oui, c'est ce genre de questions, et le deuxième round était sur du machine learning. Pour LASSO, c'est un argument géométrique, non ?
Ocelot Sincère 362
Ocelot Sincère 362il y a 3 mois
Tu peux l'expliquer avec la forme de la boule de la norme L1.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Oui, c'est l'endroit où les ellipses viennent toucher la boule L1, sur ses pointes, qui donne la parcimonie. Mais il faut savoir l'expliquer bien comme il faut. Le deuxième round, ce n'est pas sur site ?
Colibri Agile 179
Colibri Agile 179il y a 3 mois
Non, pas pour moi.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
À Paris je crois que si. Sinon, de ce que j'ai compris, le round 1 dure 45 minutes : d'abord une partie fit sur le CV et le parcours, ensuite les projets si tu en as, puis des questions techniques, souvent sur les séries temporelles, la corrélation, etc.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Retour de mon entretien : le gars était vraiment sympa. On a passé pas mal de temps sur mes expériences, puis sur un projet (un peu trop longtemps), et il a utilisé le temps restant pour du technique. 1) Régression linéaire : « Si je pose le modèle, donne-moi la formule de l'estimateur », ça c'était ok. « Tu connais un moyen de raffiner l'estimateur ? » J'ai répondu que comme il est BLUE, non, sauf à pénaliser en L1 ou L2. « Ça marche pour L1 ? » Non, il y a un problème de dérivabilité. « Et pour L2 ? » Là je n'ai pas réussi à sortir que ça revenait à ajouter λI, puis je lui ai parlé de LASSO. 2) Marche aléatoire symétrique sur Z : calculer P(X_2n = 0), ça allait, et j'ai sorti Stirling pour l'asymptotique. Ensuite, avec τ1 le temps d'atteinte de 1 : « qu'est-ce que tu peux dire dessus ? ». À l'oral, ce n'était pas simple. J'ai montré que τ1 est fini presque sûrement, j'ai dit des choses sur la parité de la marche, puis « et sur l'espérance ? » : elle est infinie. Par contre, j'ai bien galéré à trouver P(τ1 = 2n+1), il fallait partir sur les nombres de Catalan. À un moment je partais dans tous les sens, j'ai dit « ok, on souffle et on repart de la définition », et ça m'a aidé. Je ne sais pas si ça suffira.
Colibri Agile 179
Colibri Agile 179il y a 3 mois
J'en ai fait moins que ça sur mon round 1 et on m'a quand même donné un deuxième tour, donc normalement tu auras un round 2 la semaine prochaine. Il t'a donné le classique de l'écrit Mines-Ponts. Par contre, sur R^d, c'est beaucoup plus compliqué.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Oui, classique Mines-Ponts, sauf qu'aux Mines-Ponts tu as 3 heures, pas 10 minutes à l'oral.
Toucan Zélé 924
Toucan Zélé 924il y a 3 mois
Tu n'as pas eu de test de code ?
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174Auteuril y a 3 mois
Non : screening, puis directement le round 1. Mes conseils pour ceux qui ont un entretien chez QRT : 1) avoir un bon CV, ils cherchent surtout des profils orientés recherche ; 2) connaître ses projets par cœur : quelles données, quels inputs et outputs exactement, et s'il y a des étapes ou des couches, savoir les justifier et les expliquer théoriquement et intuitivement ; 3) avoir des bases solides en probas (théorèmes asymptotiques type LGN et TCL, chaînes de Markov, martingales), en stats (régression linéaire, OLS, LASSO, Ridge, théorie des estimateurs, tests, intervalles de confiance) et en machine learning.
Équipe Advance
Équipe AdvanceRéponse vérifiéeVérifiéil y a 3 mois
Petite précision sur la partie régression : l'OLS est BLUE uniquement parmi les estimateurs linéaires sans biais (Gauss-Markov). Si on accepte un peu de biais, on peut réduire l'erreur quadratique, et c'est exactement ce que fait Ridge avec β̂ = (XᵀX + λI)⁻¹Xᵀy. Et la pénalité L1 marche très bien (c'est LASSO) : elle n'a simplement pas de forme fermée à cause de la non-dérivabilité en 0, on la résout par coordinate descent ou LARS.
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