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Brainteasers et questions techniques en marchés : quels livres et sites pour s'entraîner ?

J'ai passé plusieurs entretiens en finance de marché sans être pris, et je cherche des listes de questions ou un livre pour m'entraîner, surtout sur les brainteasers et la technique. Par exemple, on m'a demandé la dérivée du payoff d'un call par rapport au spot à maturité, et je n'ai pas eu l'intuition : j'ai raisonné avec le delta comme si c'était une fonction continue. Vous bossez avec quoi ?
Loutre Intrépide 133Auteur du sujet7 juillet 2026

9 réponses

  1. Jaguar Brillant 414
    Jaguar Brillant 414il y a 2 mois
    Pour les brainteasers, le Green Book (le fameux livre vert), je dirais.
  2. Bison Vif 175
    Bison Vif 175il y a 2 mois
    Il y a aussi plein de sites qui en regroupent.
  3. Pélican Fidèle 544
    Pélican Fidèle 544il y a 2 mois
    QuantGuide, c'est bien aussi.
  4. Alpaga Malin 774
    Alpaga Malin 774il y a 2 mois
    Heard on the Street, c'est un classique.
  5. Phoque Audacieux 481
    Phoque Audacieux 481il y a 2 mois
    J'ai aussi un livre en français, « Brain Teaser, questions d'entretien », si ça intéresse.
  6. Faucon Rusé 623
    Faucon Rusé 623il y a 2 mois
    Pour la technique, t'as déjà plein de retours d'entretien sur le forum, ça donne un bon aperçu de ce qui tombe. Pour le fit, honnêtement, même avec le graal, si ça ne colle pas avec le recruteur, ça ne colle pas. Mais vu le genre de question que tu décris, c'est surtout la technique qu'il faut bosser.
  7. Alpaga Alerte 854
    Alpaga Alerte 854il y a 2 mois
    Pour les brainteasers en ligne : QuantQuestions, TraderMath et le math game d'OpenQuant.
  8. Colibri Agile 179
    Colibri Agile 179il y a 2 mois
    Et je confirme pour Heard on the Street, c'est bien pour les brainteasers.
  9. Équipe Advance
    Équipe AdvanceRéponse vérifiéeVérifiéil y a 2 mois
    Pour ta question sur le payoff, puisque personne n'y a répondu : à maturité le payoff vaut max(S − K, 0), donc sa dérivée par rapport au spot vaut 0 si S < K et 1 si S > K, et elle n'est pas définie pile au strike (c'est une fonction de Heaviside). C'est cohérent avec le delta : à l'approche de la maturité, le delta d'un call tend vers 0 s'il est OTM et vers 1 s'il est ITM, et le gamma se concentre autour du strike.

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