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Calibrer Nelson-Siegel sur une courbe de taux : une simple régression OLS ?

Calibrer un modèle de Nelson-Siegel sur une courbe de taux, c'est juste une régression par moindres carrés ordinaires, non ? Rien de très sophistiqué ? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose.

Panda Modeste 683Auteur du sujet19 août 2026

2 réponses

Dauphin Vif 653
Dauphin Vif 653il y a 1 mois
Oui, si tu fixes lambda. Sinon le problème devient non linéaire, avec beaucoup de minima locaux, surtout avec l'extension de Svensson.
Panda Modeste 683
Panda Modeste 683Auteuril y a 1 mois
Ah oui, à cause du quatrième terme. Je n'avais pas pensé à ce modèle, tu as raison.

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