SujetDiscussions libresMarchés94

Apprendre la simulation Monte Carlo (et la coder en Python) sans profil quant

Vous savez où je peux apprendre à coder des simulations Monte Carlo en Python ? J'ai pris une formation Python mais je ne l'ai pas encore terminée. Je ne viens pas d'un profil quant : j'étais en droit en L2, puis en finance bancaire en L3.

Pélican Alerte 844Auteur du sujet17 juillet 2026

9 réponses

Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174il y a 2 mois
Regarde sur Kaggle : c'est gratuit, il y a du Python, du SQL, du machine learning et du deep learning, donc tu dois trouver du Monte Carlo quelque part.
Colibri Agile 179
Colibri Agile 179il y a 2 mois
Pour la théorie, ce sont des probas. Même si tu n'es pas quant, tu as besoin de connaître un minimum de théorie pour passer les entretiens.
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174il y a 2 mois
Si tu as la théorie jusqu'à la loi des grands nombres et le théorème central limite, tu es ok pour Monte Carlo ; après, ce sont des considérations algorithmiques. Je ne dirais pas que c'est facile, c'est un niveau L3. Mais vu ton parcours, ne te perds pas dans des maths trop complexes : à la limite, arrête-toi à la compréhension qualitative.
Dauphin Audacieux 585
Dauphin Audacieux 585il y a 2 mois
Je remonte le sujet, version grand débutant : je suis en première année d'école de commerce et je cherche un simulateur pour comprendre la méthode de Monte Carlo, idéalement avec des termes simples. Vous avez ça ?
Ocelot Jovial 174
Ocelot Jovial 174il y a 2 mois
Attends d'être en L2-L3 et prends des matières orientées probas.
Toucan Doux 980
Toucan Doux 980il y a 2 mois
Tu peux regarder la partie backtest de curvo.eu. Tu y trouves des portefeuilles tout faits, ou tu peux en créer un selon ton allocation, avec quelques indicateurs dont un inspiré de la logique Monte Carlo tout en bas de page. C'est simplifié, mais ça t'aidera à démarrer et à comprendre le principe.
Dauphin Audacieux 585
Dauphin Audacieux 585il y a 1 mois
C'est lequel, l'indicateur inspiré de Monte Carlo ?
Toucan Doux 980
Toucan Doux 980il y a 1 mois
Celui qui projette des scénarios. Il repose sur une distribution probabiliste des rendements : on suppose que les performances futures suivent les mêmes caractéristiques statistiques que le passé (rendement moyen et volatilité), ce qui permet de projeter différents scénarios de marché sans simuler explicitement des trajectoires aléatoires.
Équipe Advance
Équipe AdvanceRéponse vérifiéeVérifiéil y a 1 mois
Petite précision : projeter des scénarios à partir d'un rendement moyen et d'une vol sans tirer de trajectoires aléatoires, c'est une approche analytique (typiquement une hypothèse de loi normale ou log-normale), pas du Monte Carlo à proprement parler. Le principe de Monte Carlo, c'est justement de simuler des milliers de trajectoires aléatoires puis de regarder la moyenne ou la distribution des résultats : la loi des grands nombres assure la convergence et le TCL donne l'erreur, qui décroît en 1/√N. Pour démarrer en Python, coder soi-même le prix d'un call européen par simulation et le comparer à Black-Scholes est un très bon exercice.

Tu veux répondre ?

Connecte-toi pour participer — c'est gratuit et tu peux rester anonyme.