Discussions

Gamma ATM : pourquoi il est maximal à la monnaie et comment il bouge avec vol et maturité

Sur un call, quand la vol est élevée, je comprends que le gamma augmente pour les options ITM et OTM. Par contre je ne vois pas pourquoi il diminue quand on…

Stage en marketing institutionnel en P1 de césure : bon tremplin vers les marchés ?

Je me demande si un stage en marketing institutionnel peut être intéressant comme première expérience, en première partie de césure. Est-ce que ça ouvre des…

Put leveragé vs PDI dans un structuré : différence, impact sur le coupon et hedge

Est-ce que quelqu'un aurait la définition exacte d'un put leveragé ? Je ne suis pas certain de bien comprendre, notamment la différence avec un PDI classique.

Bloomberg Market Concepts (BMC) : ça vaut le coup de payer la certification ?

Est-ce que la certification BMC vaut le coup d'être payée ? Mon école a des terminaux Bloomberg, mais pas sur mon campus à Paris : il faudrait que j'aille…

Certification AMF : quel organisme pour passer l'examen vite, et comment réviser ?

Question pour ceux qui ont passé l'AMF : vous l'avez passée avec quel organisme ? Via les banques, il n'y a qu'une seule date par mois et je cherche quelque…

Long put : toujours short theta ? Le piège du put deep ITM avec taux positifs

J'ai eu ce brainteaser en entretien chez BNP, et d'après plusieurs potes ils le posent souvent : on est long d'un put, comment est-on en theta ? On m'a demandé…

Python en entretien markets hors quant : POO, niveau attendu et à quel tour ?

Peut-être que la question a déjà été posée, mais dans des entretiens autres que quant, est-ce qu'on peut tomber sur des questions de programmation orientée…

Obligations longues plus sensibles aux taux : effet convexité ou simple duration ?

J'ai lu une explication qui attribue à la convexité obligataire le fait que les obligations à longue maturité réagissent plus fortement à un mouvement de taux.…

Apprendre la simulation Monte Carlo (et la coder en Python) sans profil quant

Vous savez où je peux apprendre à coder des simulations Monte Carlo en Python ? J'ai pris une formation Python mais je ne l'ai pas encore terminée. Je ne viens…

Candidature Citi Markets : questions de fit écrites, test Plum et refus express

Les process marchés de Citi viennent d'ouvrir. J'ai envoyé mon CV et ma candidature, et j'ai maintenant deux tâches à réaliser avec trois questions de fit :…