Discussions libres

Apprendre la simulation Monte Carlo (et la coder en Python) sans profil quant

Vous savez où je peux apprendre à coder des simulations Monte Carlo en Python ? J'ai pris une formation Python mais je ne l'ai pas encore terminée. Je ne viens…

Arbitrage par la parité call-put avec bid/ask : quel prix prendre pour le call et le put ?

Sur un exercice où il faut détecter un arbitrage avec des calls et des puts cotés en bid/ask, je bloque sur les prix à utiliser. Pour construire le forward…

Quelles sources et newsletters pour suivre l'actu marchés et macro, gratuites ou pas ?

Vous conseillez quoi comme support pour suivre les news macro et marchés ? Un bon journal, un compte X, une newsletter… Et vous payez un abonnement ou vous…

Valeur temps d’un put deep in the money : peut-elle être négative ?

J’ai une question sur la valeur temps d’un put. J’ai lu que lorsqu’il est deep in the money, elle peut être négative, mais après plusieurs recherches je trouve…

Peut-on hedger son gamma avec le sous-jacent ?

Mon prof nous dit que pour hedger le gamma, il utilise le sous-jacent. Mais j'avais lu que pour couvrir son gamma, on utilise des produits convexes comme des…

Var swap en equity : faut-il être long ou short delta, et pourquoi ?

Je bloque sur une question : « En equity, faut-il être long ou short delta sur un var swap ? ». La réponse est short delta, mais je ne comprends pas pourquoi.…

Pricer une option digitale en entretien : N(d2) de tête ou approximation par call spread ?

Je suis tombé sur un exercice de pricing d'option digitale posté sur LinkedIn et je n'ai pas la correction. Quelqu'un l'a déjà traité ou saurait comment…

Sensibilité aux taux d'un autocall : comment le prix du PDI et du zéro-coupon jouent-ils ?

Je bloque sur la sensibilité aux taux d'un autocall. Je ne comprends pas bien pourquoi, quand le PDI perd de la valeur, l'autocall en perd aussi, alors que le…

Forward EUR/USD : une hausse des taux US dévalue-t-elle le dollar ?

J'ai un bug dans ma tête. Le forward EUR/USD vaut bien S × (1 + rUSD) / (1 + rEUR) ? Donc une hausse des taux US fait baisser le dollar face à l'euro à terme.…

Existe-t-il une stratégie d'options à la fois gamma positif et theta positif ?

Je cherche une stratégie qui soit à la fois gamma positif et theta positif. Je l'ai déjà vue passer mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Quelqu'un…

Stage de M2 : du RL pour le trading en environnement non stationnaire, bonne idée ?

On m'a proposé un sujet de recherche en IA appliquée à la finance pour mon stage de M2, et honnêtement je suis assez sceptique. C'est un algo de reinforcement…

Démontrer le prix d'un forward par arbitrage : je bloque

J'ai une question sur la démonstration du prix forward, je n'arrive pas à la dérouler proprement. Quelqu'un pourrait me débloquer sur le raisonnement ?

Quel taux sans risque utiliser pour pricer une option selon sa maturité ?

Quel taux d'intérêt on utilise pour pricer les options ? En théorie c'est le taux sans risque, mais ce taux change avec la maturité. Et où est-ce qu'on peut…

Call up-and-out : est-on long ou short de la barrière ?

J'aimerais bien comprendre pourquoi on dirait qu'on est long de la barrière sur un call up-and-out. Je suis tombé dessus dans un support de cours et ça me…

Phoenix bearish : structuration, sensibilités et couverture côté trading

Quelqu'un pourrait m'aider à comprendre les positions du trading sur un Phoenix bearish ? Je parle d'un Phoenix sur taux. J'aimerais savoir comment le produit…

Débuter en Python : où trouver des exercices d'un niveau raisonnable ?

Je viens de finir les fondamentaux de Python dans un cours en ligne. On y explique que ce sont des notions faciles à utiliser, mais qu'il faut s'entraîner sur…

Apprendre les bases de VBA en autodidacte : quelles ressources, gratuites ou non ?

Vous avez une ressource pour se former assez rapidement à VBA ? Je cherche juste les bases, de quoi être à l'aise en entretien.